PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB82.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB82.L с UB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UB82.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 11.63%/yr for UB01.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у UB01.L с доходностью 6.40%.

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.22%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.69%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и UB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%4.05%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%1.45%

Correlation

The correlation between UB82.L and UB01.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с UB74.LUB82.L с USTY.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UB82.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB82.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.44

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.12

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.05

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

6.42

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB82.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB82.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.44

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.61

-1.48

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и UB01.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB82.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-29.27%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-11.38%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-13.55%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-21.12%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-0.60%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-4.20%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.92%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и UB01.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB82.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.80%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.76%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

16.17%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

26.79%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

31.14%

-15.15%

Сравнение комиссий UB82.L и UB01.L

UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и UB01.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности UB01.L в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB82.L and UB01.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UB01.L.

UB82.L is categorized as Government Bonds, while UB01.L is Europe Equities. UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.15% for UB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор