Сравнение UB82.L с CYGB.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - UB82.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned -0.98%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
UB82.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 0.26%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.40% | 1.34% | -2.28% | -4.86% | 4.23% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between UB82.L and CYGB.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between UB82.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
CYGB.L
Сравнение UB82.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB82.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 5.28 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 12.15 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и CYGB.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -1.56% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.69% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -1.56% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -1.56% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -0.17% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -0.24% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.29% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и CYGB.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.59% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 2.24% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 2.72% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 2.38% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 2.33% | +7.54% |
Сравнение комиссий UB82.L и CYGB.L
UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и CYGB.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.09% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
UB82.L and CYGB.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
UB82.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор