Сравнение UB74.L с VUTA.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.88%/yr vs 0.70%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB74.L показывает доходность 2.45%, а VUTA.L немного ниже – 2.37%.
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 1.12% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between UB74.L and VUTA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between UB74.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
VUTA.L
Сравнение UB74.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.06 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и VUTA.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -25.05% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.19% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -21.06% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -21.06% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -17.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -17.91% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.20% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и VUTA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.69% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.05% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 16.63% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 17.31% | -8.55% |
Сравнение комиссий UB74.L и VUTA.L
И UB74.L, и VUTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и VUTA.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and VUTA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and VUTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор