Сравнение UB74.L с UB01.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs 11.99%/yr for UB01.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и UB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у UB01.L с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции UB74.L уступали акциям UB01.L по среднегодовой доходности: 2.42% против 11.99% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
UB01.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам UB74.L и UB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 6.40% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 14.47% | 4.04% | 16.99% | -6.90% | 18.45% |
Correlation
The correlation between UB74.L and UB01.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | -0.06 |
The correlation between UB74.L and UB01.L shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
UB01.L
Сравнение UB74.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | UB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.05 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.42 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.68 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.61 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и UB01.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и UB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -29.27% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -11.38% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -13.55% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -21.12% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -29.27% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -0.60% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.20% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.92% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и UB01.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.80% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 12.76% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 16.17% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 26.79% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 31.14% | -21.87% |
Сравнение комиссий UB74.L и UB01.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и UB01.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности UB01.L в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.56% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 2.77% | 2.89% | 3.55% | 3.50% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and UB01.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UB01.L.
UB74.L is categorized as Government Bonds, while UB01.L is Europe Equities. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.15% for UB01.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и UB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор