Сравнение UB74.L с TRIS.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 4.36%/yr for TRIS.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.60%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -1.62% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
Correlation
The correlation between UB74.L and TRIS.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between UB74.L and TRIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
TRIS.L
Сравнение UB74.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.75 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и TRIS.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.99% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.49% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.71% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -15.37% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.66% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.81% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и TRIS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.02% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.71% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.45% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 8.34% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.80% | +0.47% |
Сравнение комиссий UB74.L и TRIS.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и TRIS.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TRIS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UB74.L and TRIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRIS.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор