PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB74.L с T3GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и T3GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB74.L показывает доходность 0.81%, а T3GB.L немного ниже – 0.78%.


UB74.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.81%
1 год
2.87%
3 года*
3.20%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.43%

T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и T3GB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
0.81%-2.06%5.76%-1.66%7.62%0.57%-0.46%-2.90%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%0.19%

Correlation

The correlation between UB74.L and T3GB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.05

The correlation between UB74.L and T3GB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UB74.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UB74.LT3GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.54

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.30

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

16.06

-14.51

UB74.L vs. T3GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа T3GB.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и T3GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и T3GB.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки T3GB.L в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и T3GB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UB74.LT3GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-6.48%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-0.72%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-0.91%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-6.38%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

0.00%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-1.53%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.19%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и T3GB.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UB74.LT3GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.32%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

0.87%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

1.19%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

2.03%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

1.81%

+6.78%

Сравнение комиссий UB74.L и T3GB.L

UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и T3GB.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.69%4.94%3.67%2.22%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы


UB74.L and T3GB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

UB74.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.10% for T3GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и T3GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор