Сравнение UB74.L с T3GB.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.35%/yr vs 1.46%/yr for T3GB.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB74.L показывает доходность 0.81%, а T3GB.L немного ниже – 0.78%.
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | -2.90% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.19% |
Correlation
The correlation between UB74.L and T3GB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between UB74.L and T3GB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
T3GB.L
Сравнение UB74.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.54 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.30 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 16.06 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и T3GB.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки T3GB.L в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -6.48% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.72% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -0.91% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -6.38% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | 0.00% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -1.53% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.19% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и T3GB.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.32% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 0.87% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 1.19% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.03% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 1.81% | +6.78% |
Сравнение комиссий UB74.L и T3GB.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и T3GB.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and T3GB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
UB74.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор