Сравнение UB74.L с PRIT.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.35%/yr vs 0.04%/yr for PRIT.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.11%.
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
PRIT.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 2.31% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -18.75% |
Correlation
The correlation between UB74.L and PRIT.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between UB74.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
PRIT.L
Сравнение UB74.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и PRIT.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -24.81% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.19% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.19% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.09% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -18.47% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -17.37% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.28% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и PRIT.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.22%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.86% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.47% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.05% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.67% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 12.82% | -4.23% |
Сравнение комиссий UB74.L и PRIT.L
И UB74.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и PRIT.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PRIT.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and PRIT.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and PRIT.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор