PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB45.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB45.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB45.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB45.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB45.L returned 7.61%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UB45.L charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB45.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB45.L показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB45.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.68% соответственно.

UB45.L

1 день
-0.79%
1 месяц
1.90%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.87%
1 год
16.93%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.61%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB45.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB45.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		8.51%9.37%4.53%7.70%-8.77%2.31%12.19%18.74%-9.12%10.67%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB45.L and UC15.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.21

The correlation between UB45.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB45.L и UC15.L

Секторы
UB45.L
UC15.L

Финансовые услуги

26.7%
10.9%

Промышленность

17.8%
6.6%

Технологии

17.7%
31.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
15.0%

Сырьевые материалы

7.6%
0.5%

Здравоохранение

6.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.3%

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Энергетика

-

14.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

UB45.L
26.7%
UC15.L
10.9%

Промышленность

UB45.L
17.8%
UC15.L
6.6%

Технологии

UB45.L
17.7%
UC15.L
31.0%

Коммуникационные услуги

UB45.L
9.4%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

UB45.L
7.6%
UC15.L
0.5%

Здравоохранение

UB45.L
6.7%
UC15.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

UB45.L
5.9%
UC15.L
7.3%

Недвижимость

UB45.L
4.1%
UC15.L

-

Потребительский защитный сектор

UB45.L
4.0%
UC15.L
3.7%

Энергетика

UB45.L

-

UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UB45.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB45.L:
UB45.L с VUSA.ASUB45.L с BTC-USDUB45.L с LDAG.LUB45.L с PADV.LUB45.L с KRWL.LUB45.L с PAXJ.LUB45.L с CSKR.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB45.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB45.L
Ранг доходности на риск UB45.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB45.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB45.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB45.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB45.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.12

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.77

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.23

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

13.93

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB45.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB45.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB45.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB45.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.12

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UB45.L и UC15.L

Максимальная просадка UB45.L за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB45.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB45.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.46%

-42.93%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-6.18%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-13.98%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-17.43%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.46%

-30.26%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.53%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-15.17%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.32%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UB45.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) составляет 3.32%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB45.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB45.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.07%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.34%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.26%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.69%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.80%

+1.19%

Сравнение комиссий UB45.L и UC15.L

UB45.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB45.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB45.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB45.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.43%1.87%1.81%1.88%2.08%1.42%1.73%2.39%2.79%2.48%2.20%2.60%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB45.L and UC15.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for UB45.L.

UB45.L is categorized as Asia Pacific Equities, while UC15.L is Commodities. UB45.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.40% for UB45.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB45.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор