Сравнение UB20.L с JRCD.L
UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - UB20.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB20.L returned 11.59%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности UB20.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB20.L показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
UB20.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.24%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB20.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 10.48% | 12.00% | 6.98% | -0.10% | 6.64% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between UB20.L and JRCD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB20.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
UB20.L
JRCD.L
Сравнение UB20.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB20.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 90.33 | -89.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.30 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 0.59 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB20.L и JRCD.L
Максимальная просадка UB20.L за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB20.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -99.20% | +66.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -99.06% | +91.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -99.15% | +81.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -8.41% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -22.42% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 49.57% | -46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB20.L и JRCD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 2.55%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB20.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 458.41% | -455.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 1,305.41% | -1,296.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 27,639.06% | -27,627.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 13,277.73% | -13,263.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13,277.73% | -13,262.00% |
Сравнение комиссий UB20.L и JRCD.L
UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB20.L и JRCD.L
Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности JRCD.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.88% | 3.86% | 3.26% | 3.96% | 3.66% | 2.60% | 3.05% | 4.08% | 4.33% | 3.43% | 4.00% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
UB20.L and JRCD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
UB20.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для UB20.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор