PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB20.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB20.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.


UB20.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.48%
1 год
14.92%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.24%

C500.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.02%
1 год
-0.44%
3 года*
2.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и C500.L


2026 (YTD)2025202420232022
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
10.48%12.00%6.98%-0.10%2.20%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
-0.02%-0.64%14.46%-13.60%13.41%

Correlation

The correlation between UB20.L and C500.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.29

The correlation between UB20.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UB20.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

C500.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UB20.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.07

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

-0.16

+5.78

UB20.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа C500.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и C500.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и C500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UB20.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-38.52%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.98%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-26.03%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-14.46%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-15.84%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.73%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и C500.L

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UB20.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

5.11%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

6.66%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

22.85%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

22.85%

-7.12%

Сравнение комиссий UB20.L и C500.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и C500.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
2.88%3.86%3.26%3.96%3.66%2.60%3.05%4.08%4.33%3.43%4.00%5.19%

Часто задаваемые вопросы


UB20.L and C500.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.

UB20.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор