Сравнение UB20.L с C500.L
UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UB20.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB20.L returned 11.59%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности UB20.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB20.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB20.L показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
UB20.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.24%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB20.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 10.48% | 12.00% | 6.98% | -0.10% | 2.20% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between UB20.L and C500.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.29 |
The correlation between UB20.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB20.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
UB20.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UB20.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB20.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.07 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -0.16 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB20.L и C500.L
Максимальная просадка UB20.L за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB20.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -38.52% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -5.98% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -26.03% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -14.46% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -15.84% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.73% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB20.L и C500.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB20.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.65% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 5.11% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 6.66% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 22.85% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.85% | -7.12% |
Сравнение комиссий UB20.L и C500.L
UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB20.L и C500.L
Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.88% | 3.86% | 3.26% | 3.96% | 3.66% | 2.60% | 3.05% | 4.08% | 4.33% | 3.43% | 4.00% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
UB20.L and C500.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
UB20.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для UB20.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор