Сравнение UB12.L с X7PS.L
UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, UB12.L returned 9.70%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB12.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB12.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB12.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции UB12.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 16.34% соответственно.
UB12.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.70%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам UB12.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB12.L UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.11% | 25.97% | 3.91% | 13.08% | -3.54% | 16.84% | 2.37% | 19.34% | -9.57% | 15.00% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between UB12.L and X7PS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between UB12.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB12.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
UB12.L
X7PS.L
Сравнение UB12.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB12.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.97 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 9.92 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB12.L и X7PS.L
Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB12.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -56.34% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -16.07% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -18.22% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -30.73% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.66% | -56.34% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.58% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -14.49% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.81% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB12.L и X7PS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.25%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB12.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.51% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 18.93% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 22.34% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 23.77% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 24.61% | -9.86% |
Сравнение комиссий UB12.L и X7PS.L
И UB12.L, и X7PS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB12.L и X7PS.L
Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB12.L UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.14% | 2.45% | 2.75% | 2.73% | 2.73% | 2.08% | 2.03% | 3.07% | 3.33% | 2.90% | 3.73% | 3.17% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB12.L and X7PS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB12.L and X7PS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: UBS and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для UB12.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор