PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB12.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB12.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB12.L returned 10.20%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB12.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.68% соответственно.

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.08%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB12.L and UC15.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.26

The correlation between UB12.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB12.L и UC15.L

Секторы
UB12.L
UC15.L

Финансовые услуги

23.2%
10.9%

Промышленность

19.6%
6.6%

Здравоохранение

12.9%
9.8%

Технологии

9.4%
31.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.3%

Сырьевые материалы

5.6%
0.5%

Энергетика

5.0%
14.2%

Коммунальные услуги

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
15.0%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

UB12.L
23.2%
UC15.L
10.9%

Промышленность

UB12.L
19.6%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

UB12.L
12.9%
UC15.L
9.8%

Технологии

UB12.L
9.4%
UC15.L
31.0%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
UC15.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.3%
UC15.L
7.3%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.6%
UC15.L
0.5%

Энергетика

UB12.L
5.0%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.8%
UC15.L
1.1%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.8%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

UB12.L
0.8%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с CS1.LUB12.L с HDEU.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB12.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB12.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.12

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.23

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.93

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB12.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB12.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и UC15.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-42.93%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.18%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-13.98%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-17.43%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

-30.26%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.53%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-15.17%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.32%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.88%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.07%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.34%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.26%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.69%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

14.80%

+0.07%

Сравнение комиссий UB12.L и UC15.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB12.L and UC15.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UB12.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор