Сравнение UB06.L с UC44.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UB06.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC44.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.09%	30.63%	4.81%	16.43%	-6.51%	14.17%	5.04%	18.97%	-11.33%	17.27%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.82%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	14.89%	24.15%	-2.54%	12.60%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции UB06.L уступали акциям UC44.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.82% соответственно.

UB06.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -0.41%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 19.26%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 10.41%

UC44.L

1 день: -0.23%

1 месяц: -2.72%

С начала года: -3.82%

6 месяцев: -2.08%

1 год: 10.22%

3 года*: 11.06%

5 лет*: 8.71%

10 лет*: 11.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB06.L:

UB06.L с CEMU.AS UB06.L с C001.DE UB06.L с UC15.L UB06.L с CS1.L UB06.L с EUFM.L UB06.L с IMV.L UB06.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с SRIW.L UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с EUFM.L UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L

Сравнение комиссий UB06.L и UC44.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UB06.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB06.L	UC44.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.68	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	1.04	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.14	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.52	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.61	5.64	+1.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB06.L	UC44.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	0.68	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.60	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.79	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.72	-0.07

Корреляция

Корреляция между UB06.L и UC44.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC44.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности UC44.L в 0.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2.67%	2.49%	2.80%	2.68%	2.68%	1.88%	1.57%	2.84%	3.20%	2.52%	2.50%	2.92%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.98%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC44.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB06.L	UC44.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.36%	-24.11%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-9.61%	-1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.60%	-22.39%	+0.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	-24.11%	-7.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-6.59%	-0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-4.56%	-0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.60%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB06.L	UC44.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	4.55%	+1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	8.97%	+1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	14.89%	+0.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	14.44%	+1.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	14.92%	+1.84%

Сравнение UB06.L с UC44.L

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC44.L

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC44.L

Доходность по периодам

UB06.L

UC44.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB06.L и UC44.L

Доходность на риск

UB06.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

UB06.L

UC44.L

Сравнение UB06.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB06.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC44.L

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC44.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC44.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)