PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB06.L с UB01.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L).

UB06.L и UB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и UB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%5.65%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		-1.37%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью -1.37%.

UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

UB01.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.97%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с UC15.LUB06.L с CS1.LUB06.L с EUFM.LUB06.L с IMV.LUB06.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с IEURUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с EUFM.LUB01.L с AUAD.L

Сравнение комиссий UB06.L и UB01.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LUB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.54

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.15

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB01.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.14

-0.49

Корреляция

Корреляция между UB06.L и UB01.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UB01.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности UB01.L в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.77%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UB01.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB06.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-29.27%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.38%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-21.12%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.86%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.46%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.61%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UB01.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеют волатильность 6.14% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB06.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.77%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.49%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

27.39%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

30.93%

-14.17%