Сравнение UB06.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
UB06.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB06.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB06.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.09% | 19.02% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -3.43% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -3.43%.
UB06.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.41%
S5SD.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB06.L и S5SD.L
UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB06.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
UB06.L
S5SD.L
Сравнение UB06.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB06.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB06.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.16 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между UB06.L и S5SD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB06.L и S5SD.L
Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.67% | 2.49% | 2.80% | 2.68% | 2.68% | 1.88% | 1.57% | 2.84% | 3.20% | 2.52% | 2.50% | 2.92% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB06.L и S5SD.L
Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB06.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -7.32% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.85% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.34% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UB06.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB06.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 11.78% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 11.78% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.78% | +4.98% |