PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с PRUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB06.L с PRUK.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L).

UB06.L и PRUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. PRUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и PRUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и PRUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%8.70%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		-3.10%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью -3.10%.

UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

PRUK.L

1 день
0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.38%
1 год
15.61%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с UC15.LUB06.L с CS1.LUB06.L с EUFM.LUB06.L с IMV.LUB06.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с PRUK.L:
PRUK.L с IWQU.LPRUK.L с URTHPRUK.L с VUKE.DEPRUK.L с CS1.LPRUK.L с EDIV.LPRUK.L с MMS.LPRUK.L с MVED.L

Сравнение комиссий UB06.L и PRUK.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Доходность на риск

UB06.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LPRUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.39

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. PRUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUK.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и PRUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LPRUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Корреляция

Корреляция между UB06.L и PRUK.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и PRUK.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PRUK.L в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		3.82%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и PRUK.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и PRUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB06.LPRUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-36.10%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-13.05%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-36.10%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-9.35%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-15.09%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и PRUK.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB06.LPRUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.67%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.05%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.42%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.38%

-0.62%