PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UB06.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB06.L returned 10.71%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB06.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-10.18%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between UB06.L and IEDL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between UB06.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и IEDL.L

Секторы
UB06.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

20.7%
17.0%

Технологии

15.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.2%

Коммунальные услуги

6.6%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Энергетика

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

UB06.L
20.7%
IEDL.L
17.0%

Технологии

UB06.L
15.7%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
IEDL.L
4.5%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
IEDL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

UB06.L
4.2%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

UB06.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.68

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.60

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.42

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

12.66

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и IEDL.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.37%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.54%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.23%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-16.28%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.84%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.72%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и IEDL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.76%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.06%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

13.48%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.30%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.59%

-0.77%

Сравнение комиссий UB06.L и IEDL.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и IEDL.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

UB06.L and IEDL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор