PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from UBS and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB06.L returned 10.71%/yr vs 11.76%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB06.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.75%.

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%

FTEU.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.66%
3 года*
22.62%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-14.85%24.15%

Correlation

The correlation between UB06.L and FTEU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.86

The correlation between UB06.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и FTEU.L

Секторы
UB06.L
FTEU.L

Финансовые услуги

24.0%
10.6%

Промышленность

20.7%
27.4%

Технологии

15.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммунальные услуги

6.6%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Энергетика

4.2%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
7.5%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

UB06.L
20.7%
FTEU.L
27.4%

Технологии

UB06.L
15.7%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
FTEU.L
9.2%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
FTEU.L
8.3%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
FTEU.L
3.7%

Энергетика

UB06.L
4.2%
FTEU.L
10.8%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

UB06.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.16

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.85

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.22

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

11.91

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и FTEU.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-35.87%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.50%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.83%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-24.32%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.18%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.50%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и FTEU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 4.48%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.04%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.09%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.67%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.71%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.31%

-1.49%

Сравнение комиссий UB06.L и FTEU.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и FTEU.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

UB06.L and FTEU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор