Сравнение UB06.L с EUHD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).

UB06.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и EUHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и EUHD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.09%	30.63%	4.81%	16.43%	-6.51%	14.17%	5.04%	18.97%	-11.33%	17.27%
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	6.49%	42.88%	5.23%	11.37%	-3.26%	13.30%	-13.39%	11.53%	-7.27%	13.76%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции UB06.L превзошли акции EUHD.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.17% соответственно.

UB06.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -0.41%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 19.26%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 10.41%

EUHD.L

1 день: -0.59%

1 месяц: 1.93%

С начала года: 6.49%

6 месяцев: 12.46%

1 год: 30.74%

3 года*: 19.43%

5 лет*: 13.27%

10 лет*: 9.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с UB06.L:

UB06.L с CEMU.AS UB06.L с C001.DE UB06.L с UC15.L UB06.L с CS1.L UB06.L с EUFM.L UB06.L с IMV.L UB06.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с EUHD.L:

EUHD.L с XDAX.L EUHD.L с H50E.L EUHD.L с LDEG.L EUHD.L с HDEM.L EUHD.L с MVOL.L EUHD.L с SCHD EUHD.L с VHYL.AS

Сравнение комиссий UB06.L и EUHD.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.

EUHD.L

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

UB06.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUHD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB06.L	EUHD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	2.41	-1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	2.98	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.46	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	4.40	-2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.61	15.40	-7.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EUHD.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и EUHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB06.L	EUHD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	2.41	-1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.97	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.59	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.61	+0.04

Корреляция

Корреляция между UB06.L и EUHD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и EUHD.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EUHD.L в 4.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2.67%	2.49%	2.80%	2.68%	2.68%	1.88%	1.57%	2.84%	3.20%	2.52%	2.50%	2.92%
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	4.05%	4.61%	5.86%	5.50%	5.44%	4.28%	3.06%	4.66%	4.34%	3.41%	3.51%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и EUHD.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и EUHD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB06.L	EUHD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.36%	-35.97%	+4.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-7.46%	-3.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.60%	-19.82%	-1.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	-35.97%	+4.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-2.27%	-4.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-5.37%	+0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.05%	+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и EUHD.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB06.L	EUHD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	4.55%	+1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	8.35%	+2.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	12.72%	+2.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	13.69%	+2.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	15.56%	+1.20%

Сравнение UB06.L с EUHD.L

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и EUHD.L

Сравнение доходности по годам UB06.L и EUHD.L

Доходность по периодам

UB06.L

EUHD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB06.L и EUHD.L

Доходность на риск

UB06.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

UB06.L

EUHD.L

Сравнение UB06.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB06.L vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и EUHD.L

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и EUHD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и EUHD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)