Сравнение UB03.L с FEUZ.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 11.52%/yr for FEUZ.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и FEUZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции UB03.L уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.52% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
FEUZ.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам UB03.L и FEUZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.51% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
Correlation
The correlation between UB03.L and FEUZ.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, UB03.L and FEUZ.L have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
FEUZ.L
Сравнение UB03.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | FEUZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.28 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.55 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и FEUZ.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и FEUZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -36.68% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.35% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -14.10% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -23.27% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -36.68% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.11% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.25% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.71% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и FEUZ.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.86% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.96% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 14.49% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.61% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.95% | +2.02% |
Сравнение комиссий UB03.L и FEUZ.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и FEUZ.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and FEUZ.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.80% for FEUZ.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и FEUZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор