PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB02.L с IDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB02.L с IDJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - UB02.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, UB02.L returned 8.76%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности UB02.L и IDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB02.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB02.L показывает доходность 12.50%, а IDJP.L немного выше – 12.78%. За последние 10 лет акции UB02.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.42% соответственно.

UB02.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
5.62%
С начала года
12.50%
1 год
30.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.76%

IDJP.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
7.39%
С начала года
12.78%
1 год
25.89%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.72%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB02.L и IDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		12.50%17.42%9.12%13.98%-7.14%2.16%12.42%14.28%-8.60%13.20%
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		12.78%20.45%5.13%7.85%-2.29%-2.37%4.96%13.19%-11.81%20.31%

Correlation

The correlation between UB02.L and IDJP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г.

0.83

The correlation between UB02.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UB02.L:
UB02.L с CNKY.LUB02.L с IJPE.LUB02.L с 5ESG.LUB02.L с UC04.LUB02.L с UB01.LUB02.L с UC15.LUB02.L с XDJP.L
Часто сравнивают с IDJP.L:
IDJP.L с LDAP.LIDJP.L с IDFF.LIDJP.L с HSXD.LIDJP.L с IPXJ.LIDJP.L с ISJP.LIDJP.L с LGAP.LIDJP.L с DXJA.L

Доходность на риск

UB02.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB02.L
Ранг доходности на риск UB02.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB02.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB02.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB02.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB02.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB02.LIDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.08

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.22

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

7.18

+1.23

UB02.L vs. IDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB02.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDJP.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB02.L и IDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB02.L и IDJP.L

Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и IDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB02.LIDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-31.52%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.59%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-11.59%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-21.29%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-30.85%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-5.69%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.72%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UB02.L и IDJP.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UB02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB02.LIDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.53%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

15.50%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

17.53%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.17%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.47%

-0.68%

Сравнение комиссий UB02.L и IDJP.L

UB02.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB02.L и IDJP.L

Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IDJP.L в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		1.00%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.65%1.68%1.71%1.82%1.99%1.58%1.62%1.75%1.56%1.30%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

UB02.L and IDJP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB02.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB02.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.

UB02.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.58% for IDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB02.L и IDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор