Сравнение UB01.L с UB03.L
UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 11.99%/yr vs 8.91%/yr for UB03.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for UB03.L.
Доходность
Сравнение доходности UB01.L и UB03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB01.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у UB03.L с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции UB01.L превзошли акции UB03.L по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.91% соответственно.
UB01.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.99%
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам UB01.L и UB03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 6.40% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 14.47% | 4.04% | 16.99% | -6.90% | 18.45% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
Correlation
The correlation between UB01.L and UB03.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.20 |
Over the past year, UB01.L and UB03.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB01.L vs. UB03.L — Ранг доходности на риск
UB01.L
UB03.L
Сравнение UB01.L c UB03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB01.L | UB03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.66 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.61 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB01.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.68 | 0.87 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.83 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок UB01.L и UB03.L
Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки UB03.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и UB03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB01.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.27% | -33.84% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.09% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -12.11% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -12.11% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.27% | -33.84% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.00% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.91% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.11% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB01.L и UB03.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB01.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.06% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.74% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.08% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 17.53% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 20.97% | +10.17% |
Сравнение комиссий UB01.L и UB03.L
UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UB03.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB01.L и UB03.L
Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности UB03.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.56% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 2.77% | 2.89% | 3.55% | 3.50% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB01.L and UB03.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.20% for UB03.L.
Подберите оптимальное распределение для UB01.L и UB03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор