PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 11.99%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB01.L показывает доходность 6.40%, а SX5S.L немного выше – 6.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB01.L имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции SX5S.L немного отстают с 11.41%.

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%18.45%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between UB01.L and SX5S.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г.

0.37

Over the past year, UB01.L and SX5S.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UB01.L и SX5S.L

Секторы
UB01.L
SX5S.L

Финансовые услуги

25.0%
25.1%

Промышленность

21.7%
22.1%

Технологии

17.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Здравоохранение

5.1%
5.4%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

UB01.L
25.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

UB01.L
21.7%
SX5S.L
22.1%

Технологии

UB01.L
17.8%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.6%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
SX5S.L
5.5%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
SX5S.L
5.4%

Энергетика

UB01.L
5.0%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.6%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.5%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

UB01.L

-

SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

UB01.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.23

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.83

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.62

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

5.40

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

0.73

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.59

+1.02

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и SX5S.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-32.54%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.43%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.85%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.71%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.27%

-32.54%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.44%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и SX5S.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.80% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.23%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.09%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

17.62%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

19.88%

+11.26%

Сравнение комиссий UB01.L и SX5S.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и SX5S.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and SX5S.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UB01.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор