PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 12.29%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции UB01.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.45% соответственно.

UB01.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.59%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.29%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		9.03%27.97%6.13%20.02%-3.27%15.22%3.06%21.79%-10.74%14.39%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between UB01.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г.

0.85

The correlation between UB01.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB01.L и CMB1.L

Секторы
UB01.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.9%
47.2%

Промышленность

21.7%
11.1%

Технологии

18.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
1.1%

Энергетика

4.8%
7.2%

Коммунальные услуги

4.5%
15.3%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

UB01.L
24.9%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

UB01.L
21.7%
CMB1.L
11.1%

Технологии

UB01.L
18.0%
CMB1.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.8%
CMB1.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

UB01.L
4.8%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.5%
CMB1.L
15.3%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.4%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

UB01.L

-

CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

UB01.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB01.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.54

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.42

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.71

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.55

-6.72

UB01.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и CMB1.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-56.05%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.32%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.62%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.19%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-36.61%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.84%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-15.20%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.83%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и CMB1.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.40%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.01%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

20.12%

-2.31%

Сравнение комиссий UB01.L и CMB1.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и CMB1.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.50%2.43%3.13%2.83%2.77%1.95%1.96%3.06%2.90%2.90%3.45%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор