Сравнение UAUG с UXJL
UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. UAUG is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности UAUG и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
UAUG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAUG и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 4.95% | 5.14% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between UAUG and UXJL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAUG vs. UXJL — Ранг доходности на риск
UAUG
UXJL
Сравнение UAUG c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAUG | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок UAUG и UXJL
Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -10.29% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.51% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAUG и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 13.88% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 13.88% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 13.88% | -5.17% |
Сравнение комиссий UAUG и UXJL
UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAUG и UXJL
Ни UAUG, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UAUG and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UAUG and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для UAUG и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор