PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с PMMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. UAPR is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, UAPR returned 14.02% vs 5.98% for PMMY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.19%.

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

PMMY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и PMMY

2026 (YTD)2025
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%9.71%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.19%4.59%

Correlation

The correlation between UAPR and PMMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.72

The correlation between UAPR and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с UAUG
Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB

Доходность на риск

UAPR vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
5.35

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.63
9.00

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

2.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.51

16.90

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.55

89.69

-18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 4.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMMY равному 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и PMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40

5.35

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.56

-3.96

Просадки

Сравнение просадок UAPR и PMMY

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и PMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-0.36%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-0.36%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.04%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и PMMY

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.87%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

1.12%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

1.39%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

1.39%

+7.03%

Сравнение комиссий UAPR и PMMY

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и PMMY

Ни UAPR, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and PMMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPR has higher volatility (0.78%) compared to PMMY (0.36%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs PMMY's -0.36%.

On 1-year performance, UAPR leads with 14.02% vs 5.98% for PMMY. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAPR has performed better with a 14.02% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

UAPR and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.50% for PMMY.

PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 4.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор