PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

UAPR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и MMAX

2026 (YTD)2025
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%9.48%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий UAPR и MMAX

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

UAPR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.75

-2.22

Корреляция

Корреляция между UAPR и MMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и MMAX

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и MMAX

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-1.93%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-1.93%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.11%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

2.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

2.61%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

2.61%

+5.89%