PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UAPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UAPIX returned 11.22%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UAPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPIX показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции UAPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 11.22% против -28.85% соответственно.

UAPIX

1 день
1.81%
1 месяц
9.34%
С начала года
35.07%
6 месяцев
31.40%
1 год
80.44%
3 года*
25.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
11.22%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		35.07%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UAPIX and URPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.85

The correlation between UAPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSmall Cap Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с ENPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UAPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-1.55

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-2.43

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-1.00

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

-1.77

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-1.55

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.81

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.56

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UAPIX и URPIX

Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-99.92%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-36.62%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-69.89%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-76.97%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

-96.96%

+24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-99.92%

+96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-79.07%

+43.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

20.71%

-14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPIX и URPIX

ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.71%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

18.10%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

23.76%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

33.83%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.52%

35.62%

+10.90%

Сравнение комиссий UAPIX и URPIX

UAPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPIX и URPIX

Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.35%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAPIX and URPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (11.16%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs URPIX's -99.92%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор