Сравнение UAPIX с URPIX
UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UAPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UAPIX returned 10.76%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UAPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAPIX показывает доходность 38.10%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции UAPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 10.76% против -28.24% соответственно.
UAPIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 19.24%
- С начала года
- 38.10%
- 1 год
- 65.90%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.76%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам UAPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 38.10% | 12.77% | 10.42% | 22.26% | -43.78% | 23.06% | 13.86% | 46.81% | -26.88% | 24.36% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UAPIX and URPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | -0.85 |
The correlation between UAPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UAPIX
URPIX
Сравнение UAPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.96 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.71 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAPIX и URPIX
Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -99.92% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -30.79% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -69.89% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -76.97% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -96.59% | +24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -99.92% | +96.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -79.14% | +43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 17.28% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAPIX и URPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 7.52% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.32% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.33% | 20.10% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 25.17% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 34.05% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 35.59% | +10.84% |
Сравнение комиссий UAPIX и URPIX
UAPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAPIX и URPIX
Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 0.34% | 0.47% | 1.06% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UAPIX and URPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAPIX has higher volatility (7.52%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs URPIX's -99.92%.
UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор