PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPIX с UMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UAPIX returned 10.76%/yr vs 12.53%/yr for UMPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UAPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPIX показывает доходность 38.10%, что значительно выше, чем у UMPIX с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции UAPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.53% соответственно.

UAPIX

1 день
0.79%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
19.24%
С начала года
38.10%
1 год
65.90%
3 года*
22.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.76%

UMPIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
11.89%
С начала года
26.32%
1 год
36.49%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		38.10%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		26.32%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between UAPIX and UMPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

0.95

The correlation between UAPIX and UMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSmall Cap Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с BIPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с DXSLX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UOPIXUMPIX с USPIXUMPIX с RYMDXUMPIX с INPIXUMPIX с BLPIXUMPIX с ENPIX

Доходность на риск

UAPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPIXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.21

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.83

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.14

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

7.32

+3.25

UAPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPIX и UMPIX

Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, примерно равная максимальной просадке UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-85.51%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-17.70%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-44.93%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-44.93%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

-69.51%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.12%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-21.95%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.17%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPIX и UMPIX

ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.96%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.33%

23.20%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

31.51%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

39.54%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

41.82%

+4.61%

Сравнение комиссий UAPIX и UMPIX

UAPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPIX и UMPIX

Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности UMPIX в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.34%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UAPIX and UMPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UAPIX has higher volatility (7.52%) compared to UMPIX (6.96%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs UMPIX's -85.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPIX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор