PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U13G.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности U13G.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%.


U13G.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.64%
3 года*
1.46%
5 лет*
2.90%
10 лет*

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U13G.L и MEUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
0.61%-2.01%5.86%-1.60%7.66%0.59%-0.77%0.61%6.73%-8.67%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between U13G.L and MEUD.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

-0.04

The correlation between U13G.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

U13G.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U13G.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U13G.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

6.70

-3.63

U13G.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U13G.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U13G.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U13G.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Просадки

Сравнение просадок U13G.L и MEUD.L

Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и MEUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


U13G.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-28.57%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-10.53%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-12.61%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-17.09%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-1.33%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-4.16%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.91%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности U13G.L и MEUD.L

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


U13G.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.14%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

10.20%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

12.14%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

13.94%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

14.92%

-5.03%

Сравнение комиссий U13G.L и MEUD.L

U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U13G.L и MEUD.L

Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
3.04%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.81%0.73%

Часто задаваемые вопросы


U13G.L and MEUD.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

U13G.L is categorized as Government Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U13G.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор