Сравнение U13G.L с IBCD.DE
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBCD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 0.64%/yr for IBCD.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и IBCD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как IBCD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 0.46%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
IBCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам U13G.L и IBCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.46% | 0.39% | 1.70% | 2.87% | -7.88% | -1.35% | 6.01% | 13.99% | 1.17% | -2.50% |
Correlation
The correlation between U13G.L and IBCD.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск
U13G.L
IBCD.DE
Сравнение U13G.L c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | IBCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.47 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и IBCD.DE
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и IBCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -25.53% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -5.09% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.01% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -15.78% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -10.22% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.17% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.29% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и IBCD.DE
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.84% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.75% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.65% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 9.64% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.79% | -0.90% |
Сравнение комиссий U13G.L и IBCD.DE
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и IBCD.DE
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IBCD.DE в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and IBCD.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while IBCD.DE is Corporate Bonds. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.20% for IBCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и IBCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор