Сравнение U13G.L с BNKE.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | -4.02% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between U13G.L and BNKE.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
BNKE.L
Сравнение U13G.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.70 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.72 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и BNKE.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -48.52% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -16.66% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -18.40% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -34.21% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.62% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.40% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.17% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.10% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 18.62% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 23.28% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 25.45% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 29.62% | -19.73% |
Сравнение комиссий U13G.L и BNKE.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и BNKE.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and BNKE.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор