Сравнение U10G.L с IBTL.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - U10G.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, U10G.L returned -0.13%/yr vs -1.77%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции U10G.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: -0.13% против -1.77% соответственно.
U10G.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -0.13%
IBTL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам U10G.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 2.87% | -5.06% | -4.15% | -3.04% | -20.31% | -3.63% | 12.61% | 11.28% | 4.25% | -1.39% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 3.31% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
Correlation
The correlation between U10G.L and IBTL.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between U10G.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
IBTL.L
Сравнение U10G.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U10G.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 2.18 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и IBTL.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -48.85% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -8.26% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -17.10% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -39.34% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -48.85% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.28% | -43.08% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -22.76% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 3.95% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) составляет 2.69%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.87% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.75% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 9.64% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.42% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.86% | -0.01% |
Сравнение комиссий U10G.L и IBTL.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и IBTL.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.03% | 0.03% | 3.47% | 2.86% | 3.24% | 2.26% | 2.37% | 2.95% | 3.19% | 3.30% | 4.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, U10G.L and IBTL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, U10G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор