Сравнение U10C.L с XUT3.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.17%/yr for XUT3.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам U10C.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.63% |
Correlation
The correlation between U10C.L and XUT3.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between U10C.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
XUT3.L
Сравнение U10C.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.67 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.10 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 20.02 | -18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.06 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.14 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и XUT3.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -5.45% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.67% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -0.91% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -0.12% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -0.72% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.17% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и XUT3.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.41% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 0.80% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 1.13% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 1.90% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 1.50% | +12.48% |
Сравнение комиссий U10C.L и XUT3.L
И U10C.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и XUT3.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and XUT3.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор