PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U10C.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с TRIS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.64%/yr for TRIS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U10C.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.

U10C.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.00%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и TRIS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-1.06%5.51%-5.71%2.61%-28.28%-1.82%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		1.36%4.55%5.06%4.48%0.53%0.19%

Correlation

The correlation between U10C.L and TRIS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с TRIS.L:
TRIS.L с IBTU.LTRIS.L с KKRTRIS.L с SPYL.DETRIS.L с MUNI.LTRIS.L с TR3G.LTRIS.L с J13U.LTRIS.L с BBRT.L

Доходность на риск

U10C.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U10C.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.38

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.43

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

13.13

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U10C.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U10C.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.55

-1.05

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и TRIS.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и TRIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-2.50%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-0.88%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-1.07%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-0.16%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-0.53%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.30%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и TRIS.L

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.59%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

3.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

4.27%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

4.80%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

4.93%

+9.05%

Сравнение комиссий U10C.L и TRIS.L

И U10C.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и TRIS.L

U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U10C.L and TRIS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U10C.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор