PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U10C.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с TRE7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 3.70%/yr for TRE7.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.

U10C.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.00%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRE7.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.28%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и TRE7.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-1.06%5.51%-5.71%2.61%-28.28%-1.82%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.43%7.31%2.08%4.25%-9.37%-1.46%

Correlation

The correlation between U10C.L and TRE7.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between U10C.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.L

Доходность на риск

U10C.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U10C.LTRE7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.10

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.64

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.29

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

4.09

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U10C.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TRE7.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U10C.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.42

-0.92

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и TRE7.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и TRE7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-14.12%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.51%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-3.71%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-1.59%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-4.44%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.79%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и TRE7.L

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.20%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.14%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

2.96%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

4.75%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

4.26%

+9.72%

Сравнение комиссий U10C.L и TRE7.L

И U10C.L, и TRE7.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и TRE7.L

U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.14%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U10C.L and TRE7.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U10C.L and TRE7.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и TRE7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор