Сравнение U03A.L с T1AP.L
U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds - U03A.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index while T1AP.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 3.57% for T1AP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U03A.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T1AP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U03A.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.98% | 3.60% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 3.70% |
Correlation
The correlation between U03A.L and T1AP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U03A.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
T1AP.L
Сравнение U03A.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U03A.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.68 | 1.15 | +3.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.25 | 2.87 | +31.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.33 | 7.96 | +234.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и T1AP.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U03A.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -19.42% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -1.32% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.56% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.18% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.48% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и T1AP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U03A.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.32% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 4.14% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 4.74% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 14.77% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 2,980.48% | -2,979.97% |
Сравнение комиссий U03A.L и T1AP.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и T1AP.L
Ни U03A.L, ни T1AP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U03A.L and T1AP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for U03A.L.
U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для U03A.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор