Сравнение U03A.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
U03A.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U03A.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 4.22% | 1.33% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.
U03A.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U03A.L и IWDA.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U03A.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
IWDA.L
Сравнение U03A.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.03 | 1.31 | +6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.03 | 1.86 | +15.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.14 | 1.27 | +2.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.66 | 2.31 | +40.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 224.07 | 9.49 | +214.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03 | 1.31 | +6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.81 | 0.75 | +4.06 |
Корреляция
Корреляция между U03A.L и IWDA.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и IWDA.L
Ни U03A.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и IWDA.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| U03A.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -34.11% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -11.56% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.16% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.48% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.11% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U03A.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 5.47% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 8.94% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 15.63% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 15.63% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 15.86% | -14.94% |