PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IWDA.L


Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий U03A.L и IWDA.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.31

+6.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.86

+15.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.27

+2.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

2.31

+40.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

9.49

+214.58

U03A.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.31

+6.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.75

+4.06

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IWDA.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IWDA.L

Ни U03A.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IWDA.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-34.11%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.56%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.16%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.48%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.11%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.47%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

8.94%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

15.63%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

15.63%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

15.86%

-14.94%