PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

U03A.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.91%4.22%1.33%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.54%19.75%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.

U03A.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий U03A.L и CNDX.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

U03A.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.09

1.17

+6.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.23

1.74

+15.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.18

1.23

+2.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.27

3.65

+39.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

227.27

13.39

+213.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.09, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

1.17

+6.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.85

1.03

+3.82

Корреляция

Корреляция между U03A.L и CNDX.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и CNDX.L

Ни U03A.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и CNDX.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-35.17%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.00%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.95%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.36%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.00%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.67%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

11.94%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

19.60%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

20.86%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

20.00%

-19.08%