Сравнение U с NOVO-B.CO
U (Unity Software Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, U returned -22.82%/yr vs 19.09%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -38.33%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%.
U
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -38.33%
- 6 месяцев
- -40.99%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- -10.95%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам U и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -38.33% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 1.58% |
Correlation
The correlation between U and NOVO-B.CO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
U
NOVO-B.CO
Сравнение U c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.80 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.20 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и NOVO-B.CO
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -74.86% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -54.48% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -74.86% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -74.86% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.46% | -68.31% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -12.38% | -57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.19% | 36.72% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и NOVO-B.CO
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 11.96% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 40.68% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.58% | 55.68% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.28% | 58.92% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.50% | 45.48% | +31.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и NOVO-B.CO
U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
U and NOVO-B.CO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор