Сравнение U-UN.TO с CASH.TO
U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both funds - U-UN.TO is a Gold fund actively managed by Sprott, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, U-UN.TO returned 15.60%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. U-UN.TO charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности U-UN.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
U-UN.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 20.22%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U-UN.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-UN.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | 1.34% | 7.92% | -12.03% | 78.52% | 14.05% | -0.79% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between U-UN.TO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-UN.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
U-UN.TO
CASH.TO
Сравнение U-UN.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U-UN.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.50 | -6.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 112.00 | -110.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 470.40 | -468.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U-UN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 10.38 | -9.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 5.52 | -5.33 |
Просадки
Сравнение просадок U-UN.TO и CASH.TO
Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-UN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -0.80% | -82.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -0.02% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.84% | -0.06% | -45.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | 0.00% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.87% | -0.00% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 0.00% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-UN.TO и CASH.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-UN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 0.06% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 0.13% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.05% | 0.22% | +33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 0.61% | +65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 0.61% | +50.19% |
Сравнение комиссий U-UN.TO и CASH.TO
U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-UN.TO и CASH.TO
U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
U-UN.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U-UN.TO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор