PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с BIPC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с BIPC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while BIPC.TO (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock. Over the past 5 years, U-UN.TO returned 35.65%/yr vs 3.63%/yr for BIPC.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и BIPC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BIPC.TO с доходностью -5.40%.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

BIPC.TO

1 день
0.70%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-10.20%
1 год
8.03%
3 года*
1.36%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и BIPC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%25.90%
BIPC.TO
Brookfield Infrastructure Corporation		-5.40%12.64%28.84%-7.81%-5.61%-3.30%92.29%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and BIPC.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с BIPC.TO:
BIPC.TO с BAMBIPC.TO с FTSBIPC.TO с PWI.TOBIPC.TO с BCE.TOBIPC.TO с BEPC.TOBIPC.TO с ^GSPCBIPC.TO с SPY

Доходность на риск

U-UN.TO vs. BIPC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIPC.TO
Ранг доходности на риск BIPC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c BIPC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOBIPC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.56

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.28

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.83

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. BIPC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BIPC.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и BIPC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOBIPC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и BIPC.TO

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки BIPC.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и BIPC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOBIPC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-43.93%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-29.22%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-43.73%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-43.93%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-14.81%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-11.81%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

9.72%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и BIPC.TO

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOBIPC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.78%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

21.85%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

27.23%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

27.37%

+38.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

28.93%

+21.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и BIPC.TO

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BIPC.TO
Brookfield Infrastructure Corporation		4.23%3.87%3.84%4.38%3.62%2.99%2.09%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and BIPC.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и BIPC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор