Сравнение TXXI с TAXS
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TXXI is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXXI charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
TXXI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.45% | 4.16% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TXXI and TAXS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
TXXI
TAXS
Сравнение TXXI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXXI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXXI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.85 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TXXI и TAXS
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -0.84% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.03% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.24% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 1.00% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 1.00% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 1.00% | +2.46% |
Сравнение комиссий TXXI и TAXS
TXXI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и TAXS
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.46% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and TAXS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TXXI.
TXXI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: BondBloxx and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор