Сравнение TXF.TO с QMVP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO).
TXF.TO и QMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и QMVP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -8.16% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | -6.64% |
Доходность по периодам
TXF.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 16.22%
QMVP.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и QMVP.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
QMVP.TO
Сравнение TXF.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -1.33 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и QMVP.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности QMVP.TO в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.82% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и QMVP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -12.77% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -8.10% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.31% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и QMVP.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 22.65% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 22.65% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.65% | +0.76% |