PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с JAPN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

TXF.TO и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-15.47%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 12.76%.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJSJAPN.TO с EWT

Сравнение комиссий TXF.TO и JAPN.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.99

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.04

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

15.47

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JAPN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.22

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и JAPN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и JAPN.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и JAPN.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-28.88%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.09%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-21.67%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.79%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.17%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и JAPN.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.59%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

14.08%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

22.60%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

18.81%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.75%

+3.66%