PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с FSZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с FSZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fiera Capital Corporation (FSZ.TO).

TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и FSZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fiera Capital Corporation (FSZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и FSZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		-12.17%-25.18%64.40%-20.20%-9.43%6.43%0.20%11.75%-7.28%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у FSZ.TO с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции FSZ.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против -1.01% соответственно.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

FSZ.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-6.47%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Fiera Capital Corporation

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с FSZ.TO:
FSZ.TO с TF.TOFSZ.TO с FIE.TOFSZ.TO с FTN.TOFSZ.TO с BIR.TOFSZ.TO с SPYFSZ.TO с SRU-UN.TOFSZ.TO с XEI.TO

Доходность на риск

TXF.TO vs. FSZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSZ.TO
Ранг доходности на риск FSZ.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c FSZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fiera Capital Corporation (FSZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOFSZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.23

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.12

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.29

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

-0.63

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. FSZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FSZ.TO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и FSZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOFSZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.23

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.03

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и FSZ.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и FSZ.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности FSZ.TO в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		8.09%8.71%9.55%14.12%9.91%8.06%7.87%7.17%6.91%5.38%4.85%4.76%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и FSZ.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки FSZ.TO в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и FSZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOFSZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-87.31%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-23.62%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-53.89%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-61.45%

+20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-44.42%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-42.55%

+36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

10.75%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и FSZ.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOFSZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.18%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

16.40%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

28.54%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

29.27%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

30.77%

-7.36%