Сравнение TXF.TO с CHPS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).
TXF.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и CHPS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -6.38% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 12.63% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.
TXF.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 16.22%
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и CHPS.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
CHPS.TO
Сравнение TXF.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.05 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.64 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.98 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 15.68 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.05 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и CHPS.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.82% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и CHPS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -48.16% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -15.68% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -6.29% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -14.35% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.97% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 8.52%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.67% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 24.89% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 37.98% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 33.65% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 33.65% | -10.24% |