PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

TXF.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%5.34%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у AIGO.TO с доходностью -5.51%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с TTTX.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и AIGO.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.54

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.44

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGO.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и AIGO.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-26.71%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-17.14%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-12.24%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.78%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.95%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и AIGO.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеют волатильность 8.52% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.85%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

17.73%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

27.60%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

23.90%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.90%

-0.49%