PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%-0.20%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с GUSTXTWUSX с BGEIXTWUSX с VSBIXTWUSX с ACFOX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий TWUSX и FUAMX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.79

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.18

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.43

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

4.04

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.79

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между TWUSX и FUAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и FUAMX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и FUAMX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-20.25%

-70.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.10%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-18.27%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-6.78%

-67.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-7.33%

-74.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.09%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и FUAMX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.65%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.90%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.88%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.61%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

5.87%

-4.07%