Сравнение TWSCX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.40% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и AAAAX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
TWSCX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
TWSCX
AAAAX
Сравнение TWSCX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.22 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и AAAAX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и AAAAX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -40.47% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.55% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -22.62% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -29.41% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.53% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.89% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.79% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и AAAAX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.27% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 7.26% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 11.62% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 12.19% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 12.66% | -4.13% |